大家好！我是幻化意识流今天我突发奇想，想用Python写一个最简单的股票量化交易策略，只闻其声，未见其影，总是听人们说量化交易代码什么什么的，感觉很神秘的样子，现在让我们看看它的庐山真面目吧：import pandas as pd。
import yfinance as yf# 下载股票数据data = yf.download("AAPL", start="2020-01-01", end="2021-12-31")# 计算股票收益率和移动平均线
data[returns] = data[Adj Close].pct_change()data[ma50] = data[Adj Close].rolling(window=50).mean()data[ma200] = data[Adj Close].rolling(window=200).mean()
# 定义交易信号def get_signal(row):if row[ma50] > row[ma200]:return 1else:return -1# 计算交易信号data[signal] = data.apply(get_signal, axis=1)
# 计算每天的收益率data[strategy_returns] = data[signal].shift(1) * data[returns]# 计算累计收益率和基准收益率data[cum_strategy_returns] = (data[strategy_returns] + 1).cumprod()
data[cum_returns] = (data[returns] + 1).cumprod()# 绘制累计收益曲线和基准收益曲线data[[cum_strategy_returns, cum_returns]].plot()
下面我对以上代码做个简要的说明：代码实现了一个简单的股票交易策略，基于股票的50日和200日移动平均线，当短期均线上穿长期均线时，产生买入信号，当短期均线下穿长期均线时，产生卖出信号运用这个策略，我们可以计算出每天的收益率，并绘制出策略累计收益曲线和基准收益曲线，以便于策略的评估和比较。
当然，这只是一个简单的示例，如果您对量化交易感兴趣，可以深入的学习一下。
亲爱的读者们，感谢您花时间阅读本文。如果您对本文有任何疑问或建议，请随时联系我。我非常乐意与您交流。
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