老师您好，有两个关于系统GMM的问题想请教一下：（1）在所学的教程里，系统GMM没有引入时间，我目前是分行业分国家的时间为T年的面板数据，请问时间应该放入xtdpdsys的命令中的哪个位置？代码是写作i.year吗？行业和国家是必须组合在一起作为识别id吗？这个识别id又应该放在系统GMM命令（xtdpdsys开头）的哪个位置呢？（2）进行系统GMM检验后，是否还需要再进行Hansen统计量检验（异方差稳健性检验）？感谢您对我的指点与帮助，谢谢！
（1）xtdpdsys命令可以用i.year，不过前面要加上前缀 xi：，也可以提前设置年份虚拟变量，然后将虚拟变量放入回归以xtdpdsys命令的help文件为例：xtdpdsys n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2)，其中yr1980-yr1984即为年份的虚拟变量。
行业和国家组合在一起构成面板数据的个体变量，也就是你的group id，需要先用 xtset 声明，之后就不需在命令中体现了（2）对于事后检验，可能更重要的检验是 estat abond，这直接关系模型设定是否正确。
如果你想进行Hansen统计量检验的话，可以通过外部命令xtabond2实现往期回顾：互助问答第137期：差分后再回归(FD)的截距问题互助问答第136期：关于工具变量的问题互助问答第135期：关于动态效应问题
互助问答第134期：赫芬达尔指数的计算问题如果您在计量学习和实证研究中遇到问题，请及时发到邮箱szlw58@126.com，专业委员会有30多名编辑都会看，您的问题会得到及时关注！请您将问题描述清楚，任何有助于把问题描述清楚的细节都能使我们更方便地回答您的问题，提问细则参见：
实证研究互助平台最新通知（点击文末阅读原文查看详情）如果您想成为问题解答者，在帮助他人过程中巩固自己的知识，请发邮件至szlw58@126.com（优先）或给本公众号留言或加微信793481976给群主留言
，我们诚挚欢迎热心的学者和学生具体招募信息请参见：实证研究互助平台志愿者团队招募公告鲜活的事例更有助于提高您的研究水平，呆板的教科书让人生厌如果您喜欢，请提出您的问题，也请转发推广！（欢迎转发，欢迎分享
；转载请注明出处，引用和合作请留言。本文作者拥有所有版权，原创文章最早发表于“学术苑”。任何侵权行为将面临追责！）学术指导：张晓峒老师本期解答人：中关村大街统筹：易仰楠编辑：统计小妹技术：林毅
亲爱的读者们，感谢您花时间阅读本文。如果您对本文有任何疑问或建议，请随时联系我。我非常乐意与您交流。
发表评论:
◎欢迎参与讨论，请在这里发表您的看法、交流您的观点。